问一个金融工程学的问题

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/07/02 11:30:10
题目如下：利用二叉树定价方法求债券B的市场价格。如果已知无风险利率为rf=2%,债券A在未来一年的状态价格分别为102元和98元，现在的市场价格为100元。债券B在一年后的状态价格可能是112元或95元，试确定债券B的市场价格。

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1，请给出解题过程
2，其实我觉得这题有问题，但是我才疏学浅，不敢确定

用这些数据算不出来的吧，债券和股票不一样的。债券是要建利率二叉树的。这里连债券A，B的息票率都没给。而且债券A存在套利机会的，所以我觉得可能是题目有问题......

同意LS的，明显有问题，条件严重不足，概率也没给，忘了吧～