请帮忙选择一下期货计算题并详细说明计算过程。

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/09/28 08:45:15
某投资者在 2 月份以 300 点的权利金买入一张 5 月到期、执行价格为 10500 点的恒指看涨期权，同时，他又以 200 点的权利金买入一张 5 月到期、执行价格为 10000 点的恒指看跌期权。若要获利 100 个点，则标的物价格应为（ ）。
A: 9400 B: 9500 C: 11100 D: 11200

答案是（A、C）。
该投资者以300点的权利金买入一张5月到期、执行价格为10500点的恒指看涨期权，又以200点的权利金买入一张5月到期、执行价格为10000点的恒指看跌期权，两张期权的权利金是500点，若要获利100个点，则标的物价格应满足赚600点。
A:9400点时，看跌期权赚（10000-9400）=600点，看涨期权价值为零；
C：11100点时，看涨期权赚（11100-10500）=600点，看跌期权价值为零。
所以选（A、C）。