桌面上 我的文档 上面没有带箭头,

本来就没箭头的,
是放在D盘的d:\My Documents,一般软件最好不要放在C盘

C:\My Documents就是我的文档.
看不懂你的第二个问题.如果是下载文件的话你放哪儿都没关系,但不可以随便调换c盘(系统盘)的文件

你的操作系统放在哪个盘里就在哪个盘里，一般东西不要放在操作系统的那个盘，不然可能会很卡。