VM_SETFOCUS？？？

我怀疑你写错了，是WM_SETFOCUS吧；
所有的继承自窗口的类都可以吧，控件，对话框在取得焦点（激活）时由系统发出给窗口

也就是说比如一个对话框中的一个编辑框，当你鼠标点击到它时，它就得到了焦点（被激活了，它就发出WM_SETFOCUS消息，此时光标出现了，你可以输入文字了），对话框，一个窗口也是如此

新创建一个窗口,创建完成后，窗口显示前系统会发送这个消息；但是如果你的窗口上有任何控件的话，默认是由控件获得焦点，这个消息会被控件接收；所以此时对话框中响应这个消息是无效的。