金融题，急急急

这是均衡汇率的计算问题
英镑利率为7%,美元利率5%，即期汇率GBP1=USD1.80
就有一种可能:借美元(借期三个月,存与贷利率一样),即期兑换成英镑,存款(存期三个月,利率7%),三个月以后连本带利取出,再兑换成美元（远期汇率设为R）,以偿还借美元的本利,市场处于均衡时,理论上可以计算出均衡汇率R
1/1.8*(1+7%/4)*R=1*(1+5%/4) ,R=1.7912
显然R减小了,也就是说英镑贬值(经济学家凯恩斯的利率平价理论主要意思就是即期利率高的货币远期贬值)
1.8-1.7912=0.0088,即88点
伦敦市场上美元远期升水88点

在外汇交易中，即期汇率与远期汇率通常有一个差价，即升水或贴水。升（贴）水是怎么决定的？
根据利息平价原理，两种货币的远期汇率与即期汇率之差，如果以年率来表示，大约等于金融市场上这两种货币的利率差。换言之，远期外汇的升水（或贴水）率大约等于两种货币同期的利率差。利率高的货币为贴水，利率低的货币为升水。
所以你这道题的解答如下：伦敦市场上美元远期升水率=7%-5%=2%。

下面给你一段相关材料：
涉及到远期汇率报价时，往往会提到汇率的升贴水点，远期汇率由即期汇率加减升贴水点而得，而升贴水点的计算又与报价货币对中的两个货币相挂钩。本文举几个例子来说明这个问题。

简单的说，远期汇率＝即期汇率×（1＋I’’×T）/（1＋I’×T）【I’’是报价货币的年利率，I’是基础货币的年利率】，远期汇率与即期汇率之间的差就是升贴水点，T为期限。

例如，AUD的年利率I’是6％，USD的年利率I’’是5％，AUD/USD的即期汇率为0.8000，则AUD/USD的12个月的远期报价为0.7925，国际惯例报价就是AUD/USD远期贴水75个点。
这个公式是根据各货币的利率平价理论推算出的，我们来看一下，若AUD/USD的远期报价不是0.7925的情况。

例1：若远期汇率报0.7900（低于0.7925），则会产生无风险套利机会：
（1） 以年率6％，借入1000AUD，期限1年，按现价折成美元800，以年率5％存