UC知道有关国际金融方面的问题
来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/06/30 14:16:44
拜托大家帮忙一下啊··这些题目我都看不懂啊·
4．设伦敦市场即期汇率为GBP/USD=1. 4250/90，三个月远期为85/70，伦敦市场利率为8．25%，纽约市场利率为5．15%。
问：套利是否有利？如有利，一美国套利者向银行借款美元从伦敦市场买进现汇100万英镑，问他怎样才能避免汇率波动风险获得稳定的套利收益？其收益是多少？
5．我某公司出口一批货物，三个月后将收到USD200万的货款，经查，三个月的利率分别为：美元7．25%，人民币4．75%，即期汇率为USD/CNY=7．8220/60，三个月远期汇水为80/60。问：
（1） 该公司应采用什么措施防范风险？
（2） 由于采用防范措施，该公司避免了多少人民币的损失？
为什么这一措施可以起到防范风险的作用
6．假设买入德国马克看涨期权的协定价格=USD0. 4220，支付的期权费=USD0. 0150，购买一个标准的德国马克是125 000。这样，购买者的最大风险、最大利润、盈亏平衡点分别是什么？在什么条件下，购买者会决定行使期权？什么条件下会放弃形式期权？为什么？
4．设伦敦市场即期汇率为GBP/USD=1. 4250/90，三个月远期为85/70，伦敦市场利率为8．25%，纽约市场利率为5．15%。
问：套利是否有利？如有利，一美国套利者向银行借款美元从伦敦市场买进现汇100万英镑，问他怎样才能避免汇率波动风险获得稳定的套利收益？其收益是多少？
5．我某公司出口一批货物，三个月后将收到USD200万的货款，经查，三个月的利率分别为：美元7．25%，人民币4．75%，即期汇率为USD/CNY=7．8220/60，三个月远期汇水为80/60。问：
（1） 该公司应采用什么措施防范风险？
（2） 由于采用防范措施，该公司避免了多少人民币的损失？
为什么这一措施可以起到防范风险的作用
6．假设买入德国马克看涨期权的协定价格=USD0. 4220，支付的期权费=USD0. 0150，购买一个标准的德国马克是125 000。这样，购买者的最大风险、最大利润、盈亏平衡点分别是什么？在什么条件下，购买者会决定行使期权？什么条件下会放弃形式期权？为什么？
先算调期远期汇率1.75-8=1.67,1.80-10=1.70也就是说
三个月后把美元换成英镑的汇率是1.70
现在你要按照即期汇率1.75换成美元，可以得到120*1.75=210万美元，同时买进远期3个月后的英镑以1.70的价格买进120万英镑，需要204万美元，也就是说在这个过程中你已经赚到了差价的16万美元。
然后把即期的210万美元存入纽约定期三个月，到期后再把全部的美元换成英镑，交割远期三个月购入英镑的合同。
这样的话至少可以得到16万美元以上，如果可以推算出利息的话还会更高
答案应该对