我想学习梵文，具体应该按什么步骤学呢？

如果要自学梵文的话，要有超强的毅力和学习能力。我建议你有机会去旁听正式的梵语课程。
北京大学东语系，也就是季羡林先生开创的系所，是国内最权威的梵文教学机构。梵巴（梵语、巴利语）专业的本科并不是年年招生，最近的一届是2005级，距离上届本科已有20年了。研究生每年都会招生，不过如果和梵巴专业的老师不熟，很可能会被调剂到其他的专业去（我认识的一位师姐一开始就被调剂到乌尔都语专业，半年后才转到梵巴专业）。另外，他们还在北大开供全校学生通选的梵语基础课。
他们用的书主要有两本，一本是《梵文基础读本》（我们习惯叫《斯坦茨勒》，由季先生翻译，原书为Elementarbuch der Sanskrit-sprache
By Adolf Friedrich Stenzler）。另一本是《A Sanskrit Primer》，Edward Delavan Perry著，英文版，无翻译。
这两本书网上都可以下载。他们各有特点，《斯坦茨勒》是一下把所有的语法都讲完，这也是季先生和段晴老师等人最为推崇的梵语学习法。《A Sanskrit Primer》这本书的基本思路是把语法拆开来学，即循序渐进地学，比较适合自学。
另外再推荐你一本教材，是现在美国大学里常用的。很厚，但解释得深入浅出。
Devava-n.i-praves/ika-(देववाणीप्रवेशिका): An Introduction to the Sanskrit Language,
BY Robert P. Goldman and Sally J. Sutherland Goldman
University of California, Berkelry,
2002
这书在北大图书馆可以借到。此书另外一个好处就是使用了许多波你尼的语法术语，有利于进一步学习印度传统语法。

古代印度的婆罗门要花十二年的时间来学梵文，可见其难度。梵文和所有的印欧语系的语言一样有性、数、格的变化，不过更为复杂