建行的usbkey一插入电脑就会显示右下角的那个蓝色的图标吗？

蓝色的图标 只要你安装了驱动那么这个图标会一直出现在电脑右下方，并且不管你有没有插这个USBKEY。
如果需要你手动点才运行，那是说明你电脑的问题，里面安装了拦截程序导致的。

正常来说应该是插上之后自己就出现的,不过既然不影响你使用,也就无所谓了

这是正常现象。就像U盘一样。不能弹出来，可能是考虑到安全的因素吧！