做期货套期保值，因为基差而亏损严重的问题！

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/09/28 17:51:28
也就是说做了套期保值比不做的结果要差的问题！！！！！！

一般做期货套期保值有以下几个结果：

1－完全规避了现货涨跌的风险
2－只规避了部分现货涨跌的风险
3－不但完全规避了现货涨跌的风险，而且还有部分盈余
4－完全没有规避现货涨跌风险，而且还有部分亏损！！！！

前三种情况是做套期保值比不做的结果要好，唯独第四种情况是做套期保值比不做的结果要坏！！！！！！

企业做套期保值是为了规避现货涨跌带来的风险，但是做了套期保值如何规避上述第四种情况的风险呢？？？？？？？？？？
我是这个意思：因为基差的原因，可能会出现下面的结果：

1－不做套保，因为现货涨跌亏损10万元

2－做套保，因为基差避险失败，亏损50万元

也就是在这种情况下，做套保要比不做套保的结果更差，亏的更多！！！！！！！！

难道企业做套保要有一个前提，可以接受做套保之后比不做更差的结果，即使这个概率相对较小？？？？？？

企业在期货套期保值方面
需要认同一点：
当时某种商品的现货价或者是期货价你是可以接受的，在这个基础上你在去看套期保值。即使出现了第四种情况，对企业来说这个风险也是可以接受的风险

第四种想不通....第四种情况下完全可以参与实物交割，交割价是按照配对日结算价做的。这样你现货和期货交易方向是相反的，期货亏损的时候你参与实物交割，这时候如果卖出，会买的比你买的价格高；买入的话也是低价。也能够完全或者部分规避风险。我天天在交易所就办交割...

套期保值做得不对是双赔的。因此，我还是提倡顺势做单线。

套保的盈利和亏损与基差没有任何的关系，主要看套保的企业是如何的操作的，若操作错误了，亏损就是必然的结果；若操作正确了，就可以完全的规避风险的。