请教:招商银行的外汇期权交易的期权费是如何计算得来的?
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/22 18:28:58
就是这个点差是如何计算得来的?依据是什么呢?麻烦再细一下,多谢了。
这方面你还是要看专业的书,推荐你去财经书店找找,在中财大附近有几家特别全的书店,那里应该会有
回复补充:好像是有的,我印象里我同学在那里买过,不是针对招商银行的,是金融概论
希望采纳
纵坐标
横坐标
市场汇率(前货币/后货币) 1.2783
波动率 7.00%
后货币利率 5.35% 横轴最小值 1.24
前货币利率 2.90% 横轴最大值 1.3
期权数据
后推天数 到期时间(年) -2.8917
0 执行价格 1.2711
日期 09-8-5
到期日 06-9-29
期权价格 0.021255295 中间价 2.1255
Delta (per $): 0.635744258 买入价 卖出价
Gamma (per $ per $): 10.29073633 2.0905 2.1605
Vega (per %): 0.001929121
Theta (per day): -0.000164305
Rho (per %): 0.001297044
纵坐标
横坐标
市场汇率(前货币/后货币) 117.5000
波动率 7.80%
后货币利率 0.29% 横轴最小值 113
前货币利率 5.35% 横轴最大值 119
期权数据
后推天数 到期时间(年) -2.8917
0 执行价格 117.4300
日期 09-8-5
到期日 06-9-29
期权价格 1.097192015 中间价 0.9343
Delta (per $): 0.40084791 买入价 卖出价
Gamma (per $ per $): 0.098549488 0.8993