ADF检验eviews
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/02 10:26:52
18718.32238
21826.19941
26937.27645
35260.02471
48108.45644
59810.52921
70142.49165
78060.835
83024.27977
88479.15475
98000.45431
108068.2206
119095.6893
135173.9761
159586.7479
184088.6
213131.7
251483.2202
从1990到2007年的数据,我不会用eviews,在Unit Root Test中的四个参量,第一个选ADF,第二个和第四个选哪个?
如下图
21826.19941
26937.27645
35260.02471
48108.45644
59810.52921
70142.49165
78060.835
83024.27977
88479.15475
98000.45431
108068.2206
119095.6893
135173.9761
159586.7479
184088.6
213131.7
251483.2202
从1990到2007年的数据,我不会用eviews,在Unit Root Test中的四个参量,第一个选ADF,第二个和第四个选哪个?
如下图
不知阁下用的是哪个版本,第二个一般选level,第四个没规定具体是几阶滞后项,我用的使EVIEws5.0版本,滞后项是自动选择的;
一般进行ADF检验要分3步:
1 对原始时间序列进行检验,此时第二项选level,第三项选None.如果没通过检验,说明原始时间序列不平稳;
2 对原始时间序列进行一阶差分后再检验,即第二项选1st difference,第三项选intercept,若仍然未通过检验,则需要进行二次差分变换;
3 二次差分序列的检验,即第二项选择2nd difference ,第四项选择Trend and intercept.一般到此时间序列就平稳了!
第二个可以选项LEVEL....如果你想做一阶差分,可以选择.1DIFFERENCE...
如果不想差分,选项.LEVEL