谁能解决金融计算问题？

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/09/22 14:32:32
题目：给定以下信息：
即期汇率（澳元/欧元） 1.5950 - 1.6050
一年期远期汇率（澳元/欧元） 1.6150 - 1.6250
澳元的一年存款利率 8.25% - 8.75%
欧元的一年存款利率 6.25% - 6.75%
a）计算抛补利润（持有澳元空头）
b）套汇者应如何操作？

a）分析：借欧元（6.75%），将欧元即期兑换成澳元（1.6050），进行投资（8.25%），一年后取出兑换成欧元（1.6150），可获利
1/1.6050*（1+8.25%）*1.6150-（1+6.75%）=0.2175澳元
（澳元/欧元1.5950 - 1.6050这个表达不准确，因为事实上欧元比澳元标值要高）
b）做法：借欧元，买入即期澳元，进行澳元投资，同时卖出远期澳元，每澳元投资可套利0.2175澳元

a) 1.595/1.605*(1+8.25%)*1.625/1.615-(1+6.75%)=1.99%

b) 借入欧元换成澳元存一年，同时卖出澳元远期合约，到期后将澳元依远期合约换成欧元还贷款