如何计算权证的对冲值
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/05 02:54:55
如何计算权证的对冲值
一般用Black-Scholes模型来算.比较复杂,从理论上来说认购证的对冲值在0到1之间,而认沽证的对冲值在-1到0之间。认沽证的对冲值为负,表示认沽证价格的变动方向与正股价格变动方向相反。用delta来表示权证的对冲值.delta=Fu-Fd/Su-Sd 即正股价格的变化与权证价格变化相除(推导过程略)
这么有深度的问题,你也不给分.谁会说啊
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一般用Black-Scholes模型来算.比较复杂,从理论上来说认购证的对冲值在0到1之间,而认沽证的对冲值在-1到0之间。认沽证的对冲值为负,表示认沽证价格的变动方向与正股价格变动方向相反。用delta来表示权证的对冲值.delta=Fu-Fd/Su-Sd 即正股价格的变化与权证价格变化相除(推导过程略)
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